Простейшая прогнозная модель временного ряда и ее реакция на линейное и параболическое входные воздействия

Авторы

Семаков С. Л.^*, Семаков И. С.^**

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе, 4, Москва, A-80, ГСП-3, 125993, Россия

*e-mail: slsemakov@yandex.ru
**e-mail: champione7@yandex.ru

Аннотация

Исследуется простейшая прогнозная модель временного ряда. Выведены формулы для прогноза по данной модели в случаях, когда исходный временной ряд представляет собой одиночный импульс, линейное воздействие или параболическое воздействие. Показано, что только в случае одиночного импульса модель дает удовлетворительные результаты в смысле адекватности прогноза.

Ключевые слова

временной ряд, прогноз, параметр сглаживания

Библиографический список

1. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. – М.: Мир, 1974. – 406 c.

2. Brown R.G. Smoothing forecasting and prediction of discrete time series. N.Y., Prentice-Hall, 1963, 468 p.

3. Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. – М.: Статистика, 1973. – 104 с.

4. Хенан Э. Анализ временных рядов. – М.: Наука, 1964. – 217 c.

5. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. – М.: Статистика, 1979. – 256 с.

6. Тузикова Е.С. Отраслевые особенности построения прогноза динамики котировок фондового рынка на примере аэрокосмической отрасли // Труды МАИ. 2012. № 52. URL http://trudymai.ru/published.php?ID=29584

7. Batty M. Monitoring an exponential smoothing forecasting system // Journal of The Operational Research Society, 1969, vol. 20, no. 3, pp. 319 – 325.

8. Brown R.G., Meyer R.F. The fundamental theorem of exponential smoothing // Journal of The Operational Research Society, 1961, vol. 9, no. 5, pp. 673 – 687.

9. Chow W.M. Adaptive control of exponential smoothing constant // Journal of Industial Engineering, 1965, vol. 16, no. 5, pp. 314 – 317.

10. Cogger K.O. The optimality of general-order exponential smoothing // Journal of The Operational Research Society, 1974, vol. 22, no. 4, pp. 858 – 867.

11. Cohen G.D. A note on exponential smoothing and autocorrelated inputs // Journal of The Operational Research Society, 1963, vol. 11, no. 3, pp. 361 – 367.

12. Cox D.R. Prediction by exponentially weighted moving averages and related methods // Journal of the Royal Statistical Society, 1961, vol. 23, no. 2, pp. 414 – 422.

13. Harrison P.J. Exponential smoothing and short-term sales forecasting // Management Science, 1967, vol. 13, no. 11, pp. 821 – 842.

14. Winters P.R. Forecasting sales by exponentially weighted moving averages // Management Science, 1960, vol. 6, no. 3, pp. 324 – 342.

15. Taylor C.J. A simple graphical method of exponential smoothing with a linear trend // Journal of The Operational Research Society, 1967, vol. 18, no. 1, pp. 61 – 63.

16. Семаков С.Л., Семаков А.С. Прогнозирование и управление продажами в торговых сетях. – М.: Физматлит, 2012. – 144 с.

Скачать статью