Задача оптимизации производства для наземных космических комплексов с критериями в форме квантили и интегральной квантили

Авторы

Кибзун А. И.^1*, Чернобровов А. И.²

1. Кафедра 804 «Теория вероятностей и компьютерное моделирование»,
2. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4

*e-mail: kibzun@mail.ru

Аннотация

Рассматривается задача оптимизации производства (выбора оптимального направления деятельности) с критериями в форме квантили и интегральной квантили. Предложено ускорение стохастического квазиградиентного алгоритма. Рассматривается эквивалентность задач с постановкой в форме квантили и интегральной квантили при больших значениях вероятности. А также использование решения задачи с критерием интегральной квантили для построения верхней оценки квантили. Приведен пример решения задачи для наземного космического комплекса.

Ключевые слова:

стохастическое программирование; квантиль; интегральная квантиль; квазиградиентный алгоритм; стохастическая аппроксимация

Скачать статью