Программное обеспечение для статистического моделирования и анализа случайных процессов со скачками, описывающих динамику цен акций предприятий авиационной отрасли

Авторы

Кожевников А. С.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4

e-mail: AlexKozhevnikov@yandex.ru

Аннотация

В работе рассматриваются модели динамики цен акций предприятий авиационной отрасли. Ставится задача нахождения вероятностных характеристик цен акций предприятий авиационной отрасли. Для решения этой задачи анализа разрабо¬тан универсальный алгоритм статистического моделирования цен акций, основанный на использовании метода Монте-Карло. Описывается программное обеспечение, сформированное по разработанному алгоритму и позволяющее задавать параметры моделей, моделировать траектории случайных процессов со скачками и по результатам моделирования вычислять статистиче-ские оценки плотности вероятности, математического ожидания и дисперсии состояния системы, строить графики указанных характеристик.

Ключевые слова:

акция авиационного предприятия; модель Мертона; модель Бейтса; метод Монте-Карло; моделирование; стохастическая система; программное обеспечение; процесс со скачками

Скачать статью