Программный комплекс вероятностного анализа систем с кусочно-линейной структурой

Авторы

Кан Ю. С.^*, Травин А. А.^**

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4

*e-mail: yu_kan@mail.ru
**e-mail: dron-mail2001@mail.ru

Аннотация

Приводится описание комплекса программ, реализующих алгоритмы вычисления вероятностного и квантильного критерия с заданной точностью для функции потерь, которая является выпуклой и кусочно-линейной по двумерному или трехмерному гауссовскому случайному вектору. Алгоритмы основаны на специальных процедурах численного интегрирования, позволяющих определять сколь угодно точные двусторонние оценки вероятностных мер выпуклых многогранников в гауссовском случае.

Ключевые слова

вероятность, квантиль, линейные неравенства, выпуклые многогранники

Библиографический список

1. Малышев В.В., Кибзун А.И. Анализ и синтез высокоточного управления летательными аппаратами. М.: Машиностроение, 1987. — 302 c.
2. Кузьмин В.П., Ярошевский В.А. Оценка предельных отклонений фазовых координат динамической системы при случайных возмущениях. М.: Физматлит, 1995 — 296 c.
3. Кибзун А.И, Кан Ю.С. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями. М.: Физматлит, 2009. — 372 c.
4. Кан Ю.С., Травин А.А. О приближенном вычислении квантильного критерия // Автоматика и телемеханика. 2013. № 6. С. 57-65.
5. Наумов А.В., Иванов С.В. Исследование задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием // Автоматика и телемеханика. 2011. № 2. С. 142-158.
6. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Высшая школа, 1999.— 576 c.

Скачать статью